Overlay-Strategie von Catana Capital reduziert Volatilität signifikant und liefert einen positiven Wertbeitrag

Big Data und KI bieten als Absicherungskomponenten in Drawdown-Phasen einen echten Mehrwert

Der Oktober 2020 war geprägt von steigenden COVID-Fällen sowie einem neuen Lockdown Light in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Als Folge kam eine Volatilität in den Markt, die letztlich zu einem Drawdown im Dax von über 9% führte.

Die Signale der Big Data getriebenen KI-Modelle von Catana Capital waren schon Mitte des Monats relativ eindeutig, weswegen wir in unserem Overlay-Mandat für einen Dachfonds mit einem Volumen von über 110 Mio. € die Hedge-Quote sukzessive von knapp 20% auf 60% erhöhten

Hedge Grad Overlay-Strategie Oktober 2020
Hedge Grad Overlay-Strategie – Oktober 2020

Ähnlich wie bereits im März diesen Jahres konnte die Overlay-Strategie nicht nur die Volatilität des Zielfonds signifikant reduzieren, sondern sogar einen positiven Wertbeitrag liefern.

Performance Overlay-Strategie - Oktober 2020
Performance Overlay-Strategie – Oktober 2020

Auf das gesamte Jahr gesprochen fällt der Wertbeitrag der Catana Overlay-Strategie mit über 6% Performance sogar noch stärker aus.

Performance Overlay-Strategie YTD - 01.2020 - 10.2020
Performance Overlay-Strategie YTD – 01.2020 – 10.2020

Somit konnte die Strategie alleine dieses Jahr in zwei Drawdown-Phasen zeigen, dass Big Data und KI als Absicherungskomponenten einen echten Mehrwert bieten, während eine Vielzahl an traditionellen Overlay Modellen versagt hat.  Bei Interesse kontaktieren Sie uns gerne um mit uns detailliert über die Overlay-Strategie und ihre individuelle Konfigurierbarkeit nach ihren Wünschen zu sprechen. 

Über Michael Hebenstreit
Michael has several years of experience as senior equity trader in institutional equity trading. At Catana Capital he utilizes his trading experience to research new trading ideas. As an experienced online marketer, he is also responsible for building the company’s online channels and rolling out the digital strategy.

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